Le professeur George Dionne , titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, a reçu le Prix de la meilleure communication sur le marché financier canadien pour une recherche intitulée Intraday Value at Risk (IVaR) Using Tick-by-Tick Data with Application to the Toronto Stock Exchange . Le professeur Dionne a coécrit cet article avec Pierre Duchesne, professeur de l’Université de Montréal, et Maria Pacurar, professeure de la School of Business Administration, Dalhousie University. Les auteurs ont reçu ce prix dans le cadre de la conférence de la Northern Finance Association, qui s’est tenue du 15 au 17 septembre, à Montréal.
Ce prix prestigieux est accompagné d’une bourse de 1 000 $ décernée par la Banque du Canada qui a également invité les auteurs à venir présenter à l’institution les résultats de leur recherche.
Un deuxième prix de calibre international
Pour les auteurs, il s’agit d’un deuxième prix de calibre international pour cette recherche. En effet, les professeurs Dionne, Duchesne et Pacurar ont reçu le Prix de la meilleure communication sur la gestion des risques lors du congrès de la Financial Management Association International, tenu en juin 2006, à Stockholm.
Maria Pacurar a soutenu sa thèse de doctorat en finance, le 1er juin dernier, à HEC Montréal. Georges Dionne et Pierre Duchesne ont codirigé Mme Pacurar dans le cadre de sa thèse.
Un modèle original appliqué à des données de titres financiers de la Bourse de Toronto
Dans le cadre de leur communication, les auteurs ont présenté un modèle de calcul de la valeur à risque à l'aide de données intrajournalières, modèle qui fait l'objet d'un chapitre de la thèse de Maria Pacurar. Ce modèle original a été appliqué à des données de titres financiers de la Bourse de Toronto.
La Northern Finance Association
La Northern Finance Association organise chaque année une conférence internationale qui se déroule dans une ville de l’Amérique du Nord et qui réunit des professeurs d’université, des étudiants et des professionnels du monde entier qui s’intéressent à tous les domaines de la finance. Soulignons que la récente conférence a été organisée par Martin Boyer, professeur titulaire du Service de l’enseignement de la finance, et directeur de la revue Assurances et gestion des risques .
